주간 거래를위한 최상의 선물 계약

선물은 당일의 거래자에게 매력적인 시장입니다. 하루 무역 주식을 위해서는 적어도 $ 25, 000이 필요하지만 하루 무역 선물에는 최소한 $ 3,000부터 시작하는 것이 가능합니다. $ 3, 500 이상으로 시작하는 것이 좋습니다. 선물 거래의 또 다른 유혹은 큰 이익 / 손실을 초 단위로 생성 할 수있는 직위를 통제하기 위해 자본을 약간만 필요로하기 때문에 큰 수익 (및 손실)이 가능하다는 것입니다.

하루 거래에 필요한 자본 금액은 거래하는 선물 계약에 따라 다릅니다. 선물 계약에는 "일일 거래 마진"요구 사항이 다르므로 다양한 계약을 체결하기 위해 계정에 다양한 금액이 있어야합니다. 작은 계좌를 가지고 계시다면 낮 거래 마진이 낮은 선물 계약에 국한됩니다. 당신이 큰 계정을 가지고 있다면 당신은 하루 무역에 더 많은 융통성을 가지고 있으며, 아래 가이드는 당신을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

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주간 무역 선물 계약 방법

선물 거래를 찾으려면 수량, 마진 및 이동을 고려하십시오.

대량 거래의 경우 일일 300,000 건 이상의 계약을 처리하는 일 무역 계약. 이것은 당신이 원하는 수준에서 사고 파는 것을 보장하며 거기에서 당신을 팔고 팔 수있는 또 다른 상인이있을 것입니다.

CME 주요 제품 Q4 2015 보고서에 따르면 시카고 상품 거래소 (CME)에서 가장 많이 거래되는 선물 계약은 다음과 같습니다.

E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690,921 일일 평균 거래량

• 10 년 재무부 채권 - 1 - 999 유로 달러 (GE) - 2 일 040,239 일일 거래량 , 121,290 평균 일일 체적
• 원유 WTI (CL) - 807, 687 일일 평균 체적
• 체적을 기준으로 볼 때, 이들은 최고의 선택이다. 그러면 상인은 자신의 재정 및 거래 스타일에 적합한 마진과 움직임을 확인해야합니다.

일일 거래 마진은 브로커에 따라 다릅니다. 아이디어를 제공하기 위해 NinjaTrader 중개 회사는이 계약에 대해 다음날 거래 마진을 제공합니다.

유로 달러 (GE) - 계약 당 500 달러의 거래 마진

E- 미니 S & P 500 (ES) - 계약 당 500 달러의 일일 거래 마진

• 10 년 재무부 고지 (ZN) - 계약 당 500 달러의 일일 거래 마진
• 원유 WTI (CL) - 계약 당 1000 달러의 일일 거래 마진
• 이에 따라 원유의 마진은 다른 계약보다 높습니다. 따라서 거래를하기 위해서는 더 큰 계좌가 필요합니다. 석유도 꽤 휘발성이다. 따라서 가격 움직임도 고려해야합니다.
• 운동을 구축하기 위해서는 포인트 가치와 선물 계약이 하루에 몇 번이나 움직이는 지 등 두 가지 사항을 고려해야합니다. 다음 목록은 계약, 포인트 값 및 일일 평균 이동을 포인트로 제공합니다.

유로 달러 (GE) - 1 포인트 = 2 달러, 500 포인트. 0 02 포인트 평균 일일 범위.

E-Mini S & P 500 (ES) - 1 포인트 = $ 50. 36 포인트 평균 일일 범위.

• 10 년 재무부 주석 (ZN) - 1 포인트 = $ 1000. 0. 74 점 평균 일일 범위.
• 원유 WTI (CL) - 1 포인트 = $ 1000. 2. 1 일 평균 일일 범위.
• 위의 변동성은 2016 년 2 월 25 일 현재의 평균 True Range (14)를 기준으로합니다. 일일 변동폭은 변동될 것이며, 며칠 및 몇 주가 변동성이 높아지고 다른 날과 주 변동성은 낮아질 것입니다.
• 그러나 이는 선물 계약 간의 변동성 비교에 대한 좋은 예측을 제공합니다.

이러한 요소를 기반으로 결정

E-Mini S & P 500 선물 (ES)은 중급 시장이며 일 거래자가 출발하기에 좋은 장소입니다.

마진은 500 달러로 낮고 물량은 원유보다 약간 높습니다. 전형적인 거래 일을 통해 단일 계약을 유지하면 이익 / 손실이 $ 1, 800 스윙 (36 포인트 x $ 50 / 포인트)이 될 수 있습니다. 하루 종일 계약을 맺고 있어야합니다. 이것은 변동성을 강조하는 예일뿐입니다. 신규 거래자는 일반적으로 E-Mini S & P 500 선물이 일관된 수입을 창출 할 수있는 충분한 행동을 취하고 거래 계정에서 $ 3, 500 또는 그 이상의 거래를 시작할 수 있음을 알게 될 것입니다. 1 분짜리 차트를 보면 하루 동안 변동하는 가격으로 거래를하거나 할 수있는 기회가 많이 있음을 알 수 있습니다. 원유 (CL)는 적당량을 제공하지만, 또한 가장 큰 마진을 필요로하며, 가장 휘발성이있다. 당신이 평균 하루 동안 하나의 계약을 맺었다면, 귀하의 이익 / 손실은 $ 2100 (2. 1 포인트 x $ 1000 / 포인트)가 될 것입니다. 이것은 흥미 진진한 시장 선택이지만 작은 계좌를 가진 새로운 상인이나 거래자 ($ 5, 000 이하)에게는 권장되지 않습니다. 1 분짜리 차트를 보면 하루 동안 변동하는 가격으로 거래를하거나 할 수있는 기회가 많이 있음을 알 수 있습니다. 10 년 재무부 선물 선물 (ZN)은 당일의 거래자를위한 또 하나의 옵션입니다. 거래량은 괜찮지 만 S & P 500 선물 선물만큼 높지는 않습니다. 10 년은 계약 당 달러 위험에 대해서도 변동이 적습니다. 예를 들어 일반적인 거래 세션을 통해 10 년 계약을 체결 한 경우 수익 / 손실이 $ 740 (0. 74 포인트 x $ 1000 / 포인트)까지 변동될 수 있습니다. 1 분짜리 차트를 보면 하루 동안 변동하는 가격으로 거래를하거나 할 수있는 기회가 많이 있음을 알 수 있습니다.

Eurodollar 선물 (GE)은 매우 느린 움직임이 아니라면 하루 거래 선택으로 배제 될 수 있습니다. 전형적인 거래 세션에서 가격은 한두 번만 움직일 수 있으며 이로 인해 이익을위한 기회가 거의 없습니다. 이것은 장기 트레이더 및 기관을위한 인기있는 시장이지 데이 트레이더는 아닙니다. 이 선물 계약에 대한 1 분짜리 차트를 보면 그 거래가별로 움직이지 않아서 하루 거래를 선호하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

주간 트레이딩을위한 최고의 선물 계약에 대한 최종 결정문

수량, 마진 및 이동을 기준으로 고려할 몇 가지 선택 사항이 있습니다.시작하는 경우, E-Mini S & P 500 또는 10-Year Treasury 메모를 교환하십시오. 둘 다 낮은 일 거래 마진뿐 아니라 매일 많은 양의 움직임과 볼륨을 생성합니다. 진행하면서 원유 선물을 고려할 수도 있습니다. 그것은 이전 2보다 약간 낮은 볼륨을 가지며 변동성이 크고 거래 마진이 높습니다. 즉, 거래를하려면 더 큰 계정을 가져야합니다. Eurodollar 선물은 거래량이 많지만 하루 거래 시장이 아닙니다.

이제 어디를보아야하는지 알게되었으므로 각각의 일중 차트를 가져 와서 가장 적합한 전략을 찾으십시오.