Russell 2000 지수 벤치 마크 지수

시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)는 2015 년 11 월 23 일 월요일에 Russell 2000 Index 를 기반으로 5 개의 새로운 벤치 마크 지수를 추적하기 시작했습니다. 각각은 주식 시장에 투자 할 때 위험을 관리하는 데 사용할 수있는 특정 옵션 전략의 성과를 따릅니다. 전략은 새로운 것은 아니지만 Russell Index (RUT)와 연결된 이러한 전략의 사용을 추적하는 것은 사실입니다.

Rick Rosenthal 의 기사에서 이러한 색인을 자세히 설명합니다.

이 기사는 이러한 벤치 마크 지표에 관한 필수 정보를 제공합니다. 1. CBOE Russell 2000 PUTR (PutWrite Index)

CBOE Russell 2000 PutWrite 지수는 ATM (매월 999 달러)를 현금으로 판매하는 가설 전략의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 2000 색인 넣기 옵션. 서면 옵션은 1 개월 재무부 법안에 투자하는 머니 마켓 계정에서 현금으로 담보로 제공됩니다. PUTR 인덱스는 다음 제 3 금요일 만료되는 위치로 롤 포지션합니다. 이 롤은 일반적으로 매월 셋째 주 금요일에 발생합니다.

2. CBOE 러셀 2000 제로 코스트 퍼짐 스프레드 칼라 지수 (CLLR) CBOE 러셀 2000 제로 코스트 퍼트 스프레드

칼라

지수는 다음과 같은 가상 옵션 트레이딩 전략의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 러셀 2000 지수에 색인 된 긴 포지션; 2)는 매월 2.5 % - 5 % 러셀 2000 지수 풋 옵션 스프레드를 매입한다. 3) 퍼트 스프레드 비용을 충당하기 위해 월간 아웃 오브 더 - 돈 (OTM) Russell 2000 통화 옵션을 판매합니다.

CLLR 지수는 매달 셋째 주 금요일에 매월 발행됩니다. 3. CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite 지수 (BXRD) CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite 지수는 Russell에 대한 긴 포지션을 보유하고있는 가상의

보상 통화

전략의 성과를 추적하도록 설계되었습니다 2000 매월 OTM (Out-of-The-Money) Russell 2000 Index 통화 옵션을 색인 및 판매합니다.

쓰여진 통화 옵션은 10 : 00에 30 999 델타

에 가장 가까운 경고입니다. 엠. 롤 날짜에 CT. BXRD 지수는 월 단위로, 일반적으로 매월 세 번째 금요일에 롤 포워드됩니다. 4. CBOE Russell 2000 조건부 매수자 인덱스 (BXRC) CBOE Russell 2000 조건부 매수 행렬 인덱스는 Russell 2000 지수에 대한 긴 포지션을 보유하고 매월 at-the- 돈 (ATM) 러셀 2000 색인 통화 옵션. 작성된 ATM 통화 옵션 수는 ½ 단위 또는 1 단위이며 롤 날짜에 통화 옵션이 기록 된 경우 CBOE Russell Volatility Index (RVX 인덱스) 수준에 따라 결정됩니다. BXRC 지수는 매달 세 번째 금요일에 매월 표시됩니다. 이는 단순히 통화 커버 드를 작성하는 것보다 정교하며 경험이 부족한 트레이더에게는 권장되지 않습니다. 5. CBOE Russell 2000 년 1 주 PutWrite 지수 (WPTR)

CBOE Russell 2000 1 주 PutWrite 지수는 ATM (at-the-money) Russell 2000 지수 Put 옵션을 판매하는 가설 전략의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 매주 단위. 작성된 SPX Put 옵션의 만기는 만료되는 데 일주일입니다. 작성된 SPX Put 옵션은 1 개월 재무부 법안에 투자 된 머니 마켓 계좌로 담보로 제공됩니다. WPTR 지수는 매주 금요일마다 매주 발행됩니다. 주간 옵션을 쓰는 이러한 변화로 인해 잠재적 인 이익이 증가합니다. 그러나 높은

감마

옵션을 거래하기 때문에 매월 구매하는 것이 훨씬 위험합니다.

리스크 조정 수익률 개선

연간 수익률 및 표준 편차는 출시 후 2014 년 말까지의 기간을 기준으로 계산됩니다. 가장 실적이 좋은 방법은 높은 리스크 조정 수익을 창출하는 PutWrite 전략입니다. 그래프는

여기에서
사용할 수 있습니다. 연간 실적 비교 시장 사이클이나 변동성에 대한 의견을 표현하는 옵션 전략을 채택하든이 벤치 마크를 통해 이러한 투자의 가상 성과를 추적 할 수 있습니다.