선물 시장 거래 규모의 계산 방법

미래의 상인이거나 원하는 사람 일 경우 포지션의 규모를 결정하는 것이 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 선물 위치 크기는 리스크 관리 전략의 일부이며, 각 거래에 대한 손실을 최소화하고 잃는 일 이 합리적인 금액으로 유지되도록해야합니다. 거래하는 선물 계약이나 거래 전략에 관계없이 하루 거래 선물의 최적 위치 크기를 계산하는 단계는 다음과 같습니다.

1 단계. 거래중인 선물 계약의 눈금 크기와 눈금 값을 확인하십시오.

눈금 크기는 가능한 가장 작은 가격 변화이며, 눈금 값은 가장 작은 눈금 값입니다 가능한 가격 변동. 틱 크기 및 틱 값은 각 선물 계약의 계약 사양에 따라 제공됩니다.

예를 들어, S & P 500 E- 미니 선물 계약 (ES)은 틱 가치가 $ 12입니다. 0. 25 이동마다 50 (1 tick). 금 선물 (GC)은 0.10 틱 (tick)마다 10 달러의 틱 값을 가지고 원유 (CL) 선물은 ​​0.01 움직임 (틱) 당 틱 값이 10 달러입니다. 이들은 인기있는 날 선물 선물 계약이지만 다른 선물 계약의 진드기 크기와 틱 가치를 알아 내기 위해 거래 대상 계약서의 계약 사양 페이지를 확인하십시오. 대부분의 미국 기반 선물 계약의 경우 CME Group 웹 사이트가됩니다.

틱 크기와 틱 값은 선물 거래의 이상적인 크기를 계산할 때 다음 단계에 필요하기 때문에 필수 정보입니다.

2 단계. 거래 당 최대 계정 리스크 계산

최대 계정 리스크는 개별 거래에서 위험을 감수 할 거래 계정의 금액입니다. 대부분의 전문 상인은 매 거래시 자본의 1 % 이하를 위험에 처한다. 거래 당 개인 계정 위험 한도를 원하는대로 선택할 수 있지만 1 %의 위험을 감수하는 것이 좋습니다.

그런 식으로, 일련의 손실 (일어나는 일이 있음)이 있더라도 몇 퍼센트의 계정 만 잃게됩니다. 이는 몇 가지 우승 한 거래로 쉽게 회수 할 수 있습니다.

예를 들어, $ 10, 000 계좌가 있고 거래 당 1 %의 위험이있는 경우 거래 당 발생할 수있는 위험은 대부분 $ 100 (0.01 x 10,000)입니다. 2 %의 위험을 감수하고자한다면 무역 당 200 달러의 위험을 감수 할 수 있습니다 (0.02x10 달러). 30,000 달러의 계좌가 있고 1 %의 위험을 감수하면 무역 당 최대 $ 300을 잃을 수 있습니다 (0.01 x 30,000 달러). 그 이상의 금액을 잃게되면 최대 1 % 계정 위험 규칙을 위반하게됩니다.

3 단계 : 거래 위험 한계 설정

2 단계는 계정 위험에 초점을 맞 춥니 다. 이 단계는 실제 거래와 얼마나 많은 진드기로 인해 위험에 노출되어 있는지에 초점을 맞 춥니 다.무역 위험은 진입 점과 정지 손실 수준의 차이에 따라 결정됩니다. 귀하의 손해액 위치는 시장이 유리하게 움직일 수있는 충분한 공간을 제공해야하지만, 가격이 당신에게 불리한 경우 (예상했던대로하지 않는 경우) 거래에서 빠져 나가야합니다. 정지 손실 배치에 대한 자세한 내용은 거래시 중단 손실 위치를 참조하십시오.

거래 위험은 거래에 따라 다를 수 있으며 고정 된 무역 위험이있을 수 있습니다. 예를 들어, S & P 500 E-mini 선물 거래를 거래 할 때 항상 4 스틱의 스톱 손실을 사용하도록 선택할 수 있습니다.

또는 하루 거래 원유 선물 (예를 들어, 반드시 권장 사항 일 필요는 없음)을 사용할 때는 항상 10 tick stop loss를 사용하십시오. 또한 시장 조건에 따라 S & P 500 E-mini 거래에서 3 번 진드기가 위험 할 수 있으며, 4 ~ 5 번 진드기가 걸릴 수도 있습니다.

각 거래에서 정지 손실의 크기 (진입 점으로부터의 거리, 진드기)를 알아야합니다. 이것은 당신의 이상적인 선물 거래 규모를 계산하기 전에 필요한 정보의 마지막 부분입니다.

4 단계. 이상적인 선물 거래 규모 계산

선물 시장의 경우 거래 크기는 거래되는 계약 수입니다 (최소 하나의 계약 임). 거래 규모는 틱 가치, 최대 계정 리스크 및 무역 리스크 (틱 단위 손실의 규모)를 사용하여 계산됩니다.

향후 10 달러, 000 달러의 계정을 가지고 있고 거래 당 1 %의 위험을 감수하고 있다고 가정합니다.

즉, 거래 당 최대 $ 100의 위험을 감수 할 수 있습니다. S & P 500 E-mini 계약은 틱 크기가 0.25이고 틱 값이 $ 12입니다. 50.

1250시에 사고 사고로 1249에 정지 손실을두기를 원합니다 (4 번 진드기 정지 손실). 보유하고있는 정보에 따라 구매할 수있는 계약 수는 얼마나됩니까?

수식을 사용하십시오 :

최대 계정 리스크 (달러) / (무역 위험 (틱)) x Tick Value) = 포지션 크기

$ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 계약

각 계약은 $ 50 (4 ticks x $ 12.50)의 위험을 초래할 것이기 때문에 거래를위한 총 위험을 $ 100까지 가져올 두 계약을 구매할 수 있습니다. 트레이드에 대한 최대 허용 리스크는 100 달러입니다. 따라서 3 건의 계약을 구매하면 너무 많은 위험을 감수해야하며, 하나의 계약 만 구매하면 허용되는 계약의 절반 만 위험에 처하게됩니다. 이 경우 두 계약을 사면 상황에 맞는 최적의 포지션 크기가됩니다.

선물 포지션 사이징의 최종 단어

포뮬러를 사용하여 이상적인 일 선물 선물 포지션 크기를 계산하십시오. 수식은 거래가 어떤 선물 계약이든 관계없이 작동합니다. 각 거래에 대한 최대 계정 위험을 설정하고 거래중인 선물 계약의 틱 크기와 틱 값을 알고 있는지 확인하십시오. 귀하가 취하는 매일의 무역에 대해 손해액이 발생하는 지점을 마련하여 무역 위험을 계산하고 해당 거래에 대한 이상적인 지위를 설정할 수 있습니다.