뮤추얼 펀드의 베타 버전

뮤추얼 펀드를 조사 할 때 베타라는 이상한 용어를 사용했을 수 있습니다. 뮤추얼 펀드의 베타는 정확히 무엇이며 왜 당신이 그것을 알아야합니까?

뮤추얼 펀드 베타 정의 및 예

뮤추얼 펀드 투자와 관련된 베타는 전체 시장에 비해 특정 펀드의 움직임 (부침)에 대한 척도입니다. 참고로, 시장은 베타 1을받습니다. 00.

펀드의 베타 또는 Morningstar가 "best-fit beta"라고 부르는 것이 1.20 인 경우 투자자는 펀드가 측정 될 것으로 기대할 수 있다고 말합니다 상향 시장에서는 20 %, 하향 시장에서는 20 % 낮은 수익률을 나타냅니다.

예를 들어, 펀드의 "가장 적합한 지수"가 S & P 500이고 올해 지수가 10 % 인 경우, 투자자는 베타가 1 인 펀드를 기대할 수 있습니다. 12 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 반대로 주어진 해에 S & P 500 지수가 10 % 하락한 경우 베타 버전이 1.20 인 펀드는 해당 연도에 12 % 하락할 것으로 예상됩니다.

뮤추얼 펀드 베타의 적용

뮤추얼 펀드 투자자는 펀드의 변동성을 결정하고 이동의 민감도를 전체 시장과 비교하기 위해 펀드 선택 계획에 베타를 사용할 수 있습니다. 베타는 민감도 또는 변동성의 척도로 간주 될 수 있습니다. 1.00보다 높은 베타 측정 값은 높은 값이지만 낮은 값 (뮤추얼 펀드의 경우 가격 또는 NAV의 폭이 넓음)을 나타냅니다. 변동성이 적은 펀드 (가격이나 순자산 가치의 변동이 적은 펀드)를 찾는 뮤추얼 펀드 투자자는 베타가 1보다 낮은 펀드를 찾을 수 있습니다. 베타는 펀드 다양 화 계획에 사용되며 뮤추얼 펀드 포트폴리오 구축

뮤추얼 펀드 선택에 베타를 사용해야합니까?

이제 기본 사항을 알았으므로 남아있는 질문은 뮤추얼 펀드를 조사하는 데 베타를 사용해야합니까? 요약하자면, 베타는 다양성 및 고급 위험 / 변동성 측정 목적에 매우 유용 할 수있는 통계적 방법이지만 베타는 훌륭한 뮤추얼 펀드 포트폴리오를 구축하는 데 필요하지 않습니다.

주어진 포트폴리오의 전체 위험은 고유 한 자산 배분 (다양한 유형의 자금을 어떻게 혼합 하는가)에 의해 결정됩니다.

결론은 특정 뮤추얼 펀드가 겹치는 목표를 갖고 있지 않은지 확인하는 것입니다 (너무 유사하지는 않습니다). 이렇게하려면 단순히 다른 뮤추얼 펀드 범주에서 자금을 선택하십시오. 가능한 한 인덱스 펀드를 사용할 수도 있습니다. 이렇게하면 "스타일 표류"가 발생하지 않습니다. 즉, 인덱스 펀드를 구입할 때 얻는 혜택을 알 수 있습니다. 그러나 적극적으로 관리되는 펀드는 천천히 그러나 확실하게 시간이 지남에 따라 스타일이나 목표를 바꿀 수 있습니다.

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