R- 제곱 정의 - R2 뮤추얼 펀드

뮤추얼 펀드를 분석해 본 적이 있는데 "R-squared"또는 "R2"라는 통계를 보았습니까? 그렇다면, 그것이 의미하는 바가 무엇인지 모르면 당황하지 마십시오. 당황하지 마십시오!

수학에 석사 학위가 있거나 통계 팬이 아니라면 뮤추얼 펀드 연구에 앞서 R- 제곱에 대한 지식이 없을 것입니다.

뮤추얼 펀드의 R2에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

R- 제곱 (R-Squared) 정의 R- 제곱 (R2)은 특정 벤치 마크에 대한 특정 투자의 상관 관계를 결정하기 위해 투자자가 사용할 수있는 통계적 척도입니다.

모닝 스타 (Morningstar)에 따르면 :

R 제곱은 벤치 마크 지수의 움직임으로 설명 할 수있는 펀드의 움직임 비율을 나타냅니다. 100의 R- 제곱은 기금의 모든 움직임이 지수의 움직임에 의해 설명 될 수 있음을 나타냅니다. 다른 말로하면, 벤치 마크는 S & P 500과 같은 100의 가치가 주어진 지수입니다. 특정 펀드의 R 제곱은 펀드가 지수와 얼마나 유사한지를 보여주는 비교로 간주 될 수 있습니다. 예를 들어, 펀드의 R 제곱이 97이라면, 펀드의 움직임의 97 % (성과의 상승 및 하락)가 지수의 움직임에 의해 설명된다는 것을 의미합니다.

투자자를위한 R 제곱의 이점

R 제곱은 투자자가 자신의 펀드 포트폴리오의 다양 화를 계획함으로써 최상의 자금을 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

예를 들어 S & P 500 지수 펀드를 보유하고 있거나 S & P 500 지수가 높은 펀드를 보유하고있는 투자자는 상관 관계가 낮은 (R 제곱이 낮은) 펀드를 찾고자합니다 그들은 다양한 뮤추얼 펀드의 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

R- 제곱은 포트폴리오의 기존 펀드를 검토하여 스타일이 벤치 마크의 스타일로 "표류하지"않았는지 확인하는 데 유용 할 수 있습니다. 예를 들어, 중형 주식 펀드는 규모가 커질 수 있고, 펀드 매니저는 대형 주식을 점차 구매할 수 있습니다. 결국, 당신이 그것을 구입했을 때 원래는 중형주 주식 기금이었던 것이 이제는 S & P 500 지수 기금과 유사한 기금이되었습니다.

R- 제곱을 사용해야합니까?

이제 질문에 답해주십시오. 뮤추얼 펀드를 선택하기 위해 R 제곱을 사용해야합니까? 아마도이 질문에 대한 최선의 대답은 막연한 것이지만 반드시 그렇지는 않을 것입니다. R- 제곱은 다각화 목적을위한 유용한 도구이지만, 포트폴리오의 펀드가 여러 종류의 뮤추얼 펀드 범주를 나타내는 지 확인하는 간단한 관행은 뮤추얼 펀드의 훌륭한 포트폴리오를 구축하기에 충분할 수 있습니다. 또한 펀드 유형에 따라 적어도 3 개 펀드지만 8 개 펀드만으로 충분한 다각화를 달성 할 수 있습니다.

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